תשואה שנתית גבוהה ע"י השקעה דינמית חודשית בסכום קבוע במדד ת"א 100
ניתן להשיג תשואה גבוהה באמצעות מודל פשוט ויעיל המתואר להלן
המודל מבוסס על פעולה פשוטה ויעילה של השקעה חודשית בסכום קבוע במדד ת"א 100. ניתן לבצע את ההשקעה ע"י רכישת תעודות סל או קרנות נאמנות מחקות העוקבות אחר מדד ת"א 100 (הניתוח אינו לוקח בחשבון עמלות ודמי ניהול בשלב זה). אופי ההשקעה שנמדד מורכב מקביעת סכום נומינלי קבוע להשקעה החודשית (בניתוח מדובר על השקעה ללא שינויי ביום ראשון שחל בין ה-15 בחודש ל-21 בחודש). על מנת לבצע את הניתוח נבנה מסד נתונים המכיל את ערכי מדד ת"א 100 המתואמים לחלוקת דיבידנד וכו'. הניתוח בוצע ע"י ד"ר טל שקד ואורי רוזן, במסגרת תפקידם כמנהלי תיקי השקעות בשנת 2010, על בסיס אלגוריתם ממוחשב המיישם את אסטרטגית ההשקעה. ניתוח הנתונים מתייחס לתקופות שונות של התחלת ההפקדות. לאחר קבלת התוצאות חושבה התשואה השנתית הפנימית של ההשקעה. להלן סיכום התוצאות
המודל מבוסס על פעולה פשוטה ויעילה של השקעה חודשית בסכום קבוע במדד ת"א 100. ניתן לבצע את ההשקעה ע"י רכישת תעודות סל או קרנות נאמנות מחקות העוקבות אחר מדד ת"א 100 (הניתוח אינו לוקח בחשבון עמלות ודמי ניהול בשלב זה). אופי ההשקעה שנמדד מורכב מקביעת סכום נומינלי קבוע להשקעה החודשית (בניתוח מדובר על השקעה ללא שינויי ביום ראשון שחל בין ה-15 בחודש ל-21 בחודש). על מנת לבצע את הניתוח נבנה מסד נתונים המכיל את ערכי מדד ת"א 100 המתואמים לחלוקת דיבידנד וכו'. הניתוח בוצע ע"י ד"ר טל שקד ואורי רוזן, במסגרת תפקידם כמנהלי תיקי השקעות בשנת 2010, על בסיס אלגוריתם ממוחשב המיישם את אסטרטגית ההשקעה. ניתוח הנתונים מתייחס לתקופות שונות של התחלת ההפקדות. לאחר קבלת התוצאות חושבה התשואה השנתית הפנימית של ההשקעה. להלן סיכום התוצאות
כפי שניתן לראות בטבלה לעיל ההשקעה על פי המודל הנבדק מייצרת תשואה עודפת על המדד. על מנת להמחיש נקודה זו, מוצגים תרשימים של תוצאות הניתוח בתקופות הזמן השונות. לחץ על הקובץ המצורף לפרטים המלאים
| תא100 - דינמי |
תשואה ברוטו על אג"ח – הבטחות ומציאות
לחץ על הקובץ המצורף לפרטים המלאים
| תשואות אגח |
רשימת אג"ח סחירות
לחץ על הקובץ המצורף לפרטים המלאים
| רשימת אגח |
ביצועים תיאורטיים של תיק: 70% מדד אג"ח כללי – 30% מדד ת"א 100
לצפיה לחץ על הקובץ המצורף המציג את ההחזר השנתי על קרן של 100,000 ₪ לתקופה 1.1.2000 – 31.12.2010
| ביצועי תיק 30-70 |
Copyright © 2005 - 2011 Modelitec. All Right Reserved.
אין באמור באתר זה ובעמוד לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורפים לו, משום ייעוץ ו/או המלצה לקנייה/מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים. הנ"ל מהווים את דעתם האישית בלבד של הכותבים שעשויים להחזיק בניירות המובאים לעיל
אין באמור באתר זה ובעמוד לעיל לרבות כל מסמך ו/או קובץ המצורפים לו, משום ייעוץ ו/או המלצה לקנייה/מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסיים. הנ"ל מהווים את דעתם האישית בלבד של הכותבים שעשויים להחזיק בניירות המובאים לעיל